PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTP с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTP и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.


MSTP

1 день
-13.74%
1 месяц
-54.90%
С начала года
-52.13%
6 месяцев
-70.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

INTW

1 день
8.89%
1 месяц
29.41%
С начала года
562.71%
6 месяцев
361.23%
1 год
1,617.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTP и INTW


2026 (YTD)2025
MSTP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF
-52.13%-88.99%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
562.71%119.93%

Correlation

The correlation between MSTP and INTW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Доходность на риск

MSTP vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTP

INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTP c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTP vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTPINTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

3.39

-4.06

Просадки

Сравнение просадок MSTP и INTW

Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и INTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTPINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-60.58%

-35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.92%

-26.69%

-69.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-30.07%

-38.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTP и INTW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTPINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.47%

143.36%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.47%

145.22%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.47%

145.22%

-3.75%

Сравнение комиссий MSTP и INTW

И MSTP, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTP и INTW

Ни MSTP, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSTP and INTW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTP and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.

MSTP and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTP и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор