Сравнение MSTP с DJP
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MSTP is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам MSTP и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.63% | 10.10% |
Correlation
The correlation between MSTP and DJP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. DJP — Ранг доходности на риск
MSTP
DJP
Сравнение MSTP c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.00 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и DJP
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -78.35% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -32.82% | -63.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -50.86% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 18.92% | +122.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 18.96% | +122.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 17.06% | +124.41% |
Сравнение комиссий MSTP и DJP
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и DJP
Ни MSTP, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and DJP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор