PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTP с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTP и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 23.08%.


MSTP

1 день
-6.50%
1 месяц
-45.43%
6 месяцев
-80.92%
С начала года
-76.46%
1 год
-97.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
17.82%
С начала года
23.08%
1 год
32.88%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.31%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTP и DJP


Correlation

The correlation between MSTP and DJP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Доходность на риск

MSTP vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTP
Ранг доходности на риск MSTP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTP: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTP: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTP: 33
Ранг коэф-та Мартина

DJP
Ранг доходности на риск DJP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTP c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTPDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.30

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.01

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

6.53

-7.74

MSTP vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTP на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа DJP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTP и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTP и DJP

Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и DJP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTPDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-78.35%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.37%

-16.42%

-81.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-36.70%

-61.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.36%

-50.78%

-20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.27%

5.05%

+76.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTP и DJP

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTPDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.47%

5.59%

+45.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.63%

16.92%

+104.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.55%

19.47%

+129.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.01%

19.02%

+125.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.01%

17.05%

+127.96%

Сравнение комиссий MSTP и DJP

MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTP и DJP

Ни MSTP, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSTP and DJP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTP has higher volatility (51.47%) compared to DJP (5.59%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs DJP's -78.35%.

On 1-year performance, DJP leads with 32.88% vs -97.99% for MSTP. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJP has performed better with a 32.88% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.

MSTP and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSTP is categorized as Leveraged Equities, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.70% for DJP.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTP и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор