Сравнение MSTP с DJP
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MSTP is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs 32.88% for DJP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 23.08%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам MSTP и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.08% | 9.49% |
Correlation
The correlation between MSTP and DJP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. DJP — Ранг доходности на риск
MSTP
DJP
Сравнение MSTP c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.30 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.01 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.53 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и DJP
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -78.35% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -16.42% | -81.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -36.70% | -61.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -50.78% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 5.05% | +76.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и DJP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 5.59% | +45.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 16.92% | +104.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 19.47% | +129.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 19.02% | +125.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 17.05% | +127.96% |
Сравнение комиссий MSTP и DJP
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и DJP
Ни MSTP, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and DJP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to DJP (5.59%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs DJP's -78.35%.
On 1-year performance, DJP leads with 32.88% vs -97.99% for MSTP. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJP has performed better with a 32.88% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.70% for DJP.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор