PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.24%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий MSTMX и AXSIX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

MSTMX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.26

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

4.68

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

5.07

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

18.47

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.79

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.93

-0.40

Корреляция

Корреляция между MSTMX и AXSIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и AXSIX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и AXSIX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-12.55%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-1.22%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-6.87%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.00%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.00%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.34%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и AXSIX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.50%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

1.58%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

2.51%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

2.15%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

3.73%

+2.05%