Сравнение MSTIX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
MSTIX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 янв. 1991 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTIX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTIX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | -0.03% | 4.69% | 2.41% | 3.70% | -3.33% | 0.43% | 2.55% | 2.53% | 1.81% | 1.29% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MSTIX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.23% соответственно.
MSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.56%
DFSMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTIX и DFSMX
MSTIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
MSTIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
MSTIX
DFSMX
Сравнение MSTIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTIX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.68 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 6.50 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 3.20 | -1.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.59 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 21.83 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.68 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 2.11 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.78 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MSTIX и DFSMX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTIX и DFSMX
Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | 3.07% | 3.38% | 3.14% | 2.85% | 1.38% | 0.85% | 1.37% | 1.76% | 1.48% | 1.28% | 0.87% | 0.82% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MSTIX и DFSMX
Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.99% | -2.66% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -0.39% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -1.67% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.62% | -1.69% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.06% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.24% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.10% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTIX и DFSMX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.11% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.37% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 0.68% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.78% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 0.77% | +0.78% |