Сравнение MSTIX с MMRIX
MSTIX (MainStay MacKay Short Term Municipal Fund) and MMRIX (MainStay Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - MSTIX is a Municipal Bonds fund managed by New York Life, while MMRIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSTIX returned 1.60%/yr vs 7.09%/yr for MMRIX. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTIX charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for MMRIX.
Доходность
Сравнение доходности MSTIX и MMRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у MMRIX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции MSTIX уступали акциям MMRIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 7.09% соответственно.
MSTIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 4.21%
MMRIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.09%
- Всё время*
- 6.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSTIX и MMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | 0.82% | 4.69% | 2.41% | 3.70% | -3.33% | 0.43% | 2.55% | 2.53% | 1.81% | 1.29% |
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 9.41% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
Correlation
The correlation between MSTIX and MMRIX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2005 г. | -0.02 |
The correlation between MSTIX and MMRIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTIX vs. MMRIX — Ранг доходности на риск
MSTIX
MMRIX
Сравнение MSTIX c MMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTIX | MMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.46 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 10.45 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTIX и MMRIX
Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что меньше максимальной просадки MMRIX в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и MMRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTIX | MMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.99% | -35.91% | +26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -6.40% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.83% | -12.10% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.52% | -20.40% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.62% | -24.34% | +18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -4.46% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.50% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTIX и MMRIX
Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) составляет 0.41%, в то время как у MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что MSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTIX | MMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 2.83% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 7.30% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 8.71% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 10.50% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 12.19% | -10.61% |
Сравнение комиссий MSTIX и MMRIX
MSTIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MMRIX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTIX и MMRIX
Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MMRIX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.04% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | 2.98% | 3.38% | 3.14% | 2.85% | 1.38% | 0.85% | 1.37% | 1.76% | 1.48% | 1.28% | 0.87% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
MSTIX and MMRIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMRIX has higher volatility (2.83%) compared to MSTIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, MSTIX dropped -8.99% vs MMRIX's -35.91%.
MMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTIX и MMRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор