PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTIX с MGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTIX с MGDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTIX (MainStay MacKay Short Term Municipal Fund) and MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) are both mutual funds - MSTIX is a Municipal Bonds fund managed by New York Life, while MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSTIX returned 1.66%/yr vs 8.66%/yr for MGDIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSTIX charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for MGDIX.

Доходность

Сравнение доходности MSTIX и MGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTIX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у MGDIX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции MSTIX уступали акциям MGDIX по среднегодовой доходности: 1.66% против 8.66% соответственно.

MSTIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.22%
3 года*
3.61%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.66%

MGDIX

1 день
0.28%
1 месяц
4.38%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.89%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTIX и MGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		1.10%4.69%2.41%3.70%-3.33%0.43%2.55%2.53%1.81%1.29%
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		10.42%12.70%9.98%14.52%-14.25%16.64%13.78%21.36%-11.50%15.15%

Correlation

The correlation between MSTIX and MGDIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г.

-0.06

The correlation between MSTIX and MGDIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund

MainStay Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с MSTIX:
MSTIX с MBAIXMSTIX с MKHCXMSTIX с MGXIXMSTIX с MSPIXMSTIX с MMRIXMSTIX с MSOAXMSTIX с EPSYX
Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с EPLCXMGDIX с KLGAXMGDIX с CRARXMGDIX с EPSYXMGDIX с BERIX

Доходность на риск

MSTIX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTIX
Ранг доходности на риск MSTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTIX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTIXMGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.25

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
3.14

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.41

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.87

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

12.68

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTIX vs. MGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTIX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGDIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTIX и MGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTIXMGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.25

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.62

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.49

+1.08

Просадки

Сравнение просадок MSTIX и MGDIX

Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что меньше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и MGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTIXMGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.99%

-46.05%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-7.84%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.83%

-15.67%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-22.24%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.62%

-30.13%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-6.23%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.77%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTIX и MGDIX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) составляет 0.56%, в то время как у MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что MSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTIXMGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.81%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

7.85%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

10.01%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

13.21%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

14.11%

-12.53%

Сравнение комиссий MSTIX и MGDIX

MSTIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTIX и MGDIX

Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MGDIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		4.63%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		3.28%3.38%3.14%2.85%1.38%0.85%1.37%1.76%1.48%1.28%0.87%0.82%

Часто задаваемые вопросы

MSTIX and MGDIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGDIX has higher volatility (2.81%) compared to MSTIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, MSTIX dropped -8.99% vs MGDIX's -46.05%.

MSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTIX и MGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор