PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTIX с MSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTIX с MSOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTIX (MainStay MacKay Short Term Municipal Fund) and MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) are both mutual funds - MSTIX is a Municipal Bonds fund managed by New York Life, while MSOAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSTIX returned 1.66%/yr vs 10.41%/yr for MSOAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MSTIX charges 0.40%/yr vs 0.91%/yr for MSOAX.

Доходность

Сравнение доходности MSTIX и MSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTIX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у MSOAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции MSTIX уступали акциям MSOAX по среднегодовой доходности: 1.66% против 10.41% соответственно.

MSTIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.22%
3 года*
3.61%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.66%

MSOAX

1 день
0.14%
1 месяц
1.46%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-5.60%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.22%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTIX и MSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		1.10%4.69%2.41%3.70%-3.33%0.43%2.55%2.53%1.81%1.29%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		-0.19%-0.61%10.54%17.67%-13.18%35.36%15.48%24.80%-7.00%23.82%

Correlation

The correlation between MSTIX and MSOAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1998 г.

-0.11

The correlation between MSTIX and MSOAX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund

MainStay WMC Enduring Capital Fund

Часто сравнивают с MSTIX:
MSTIX с MBAIXMSTIX с MGDIXMSTIX с MKHCXMSTIX с MGXIXMSTIX с MSPIXMSTIX с MMRIXMSTIX с EPSYX
Часто сравнивают с MSOAX:
MSOAX с XLKMSOAX с EPSYXMSOAX с MSPIXMSOAX с MXFIXMSOAX с CRARXMSOAX с MSXAXMSOAX с FEQHX

Доходность на риск

MSTIX vs. MSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTIX
Ранг доходности на риск MSTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MSOAX
Ранг доходности на риск MSOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTIX c MSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTIXMSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
-0.40

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
-0.49

+5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

0.94

+1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.45

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

-0.91

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTIX vs. MSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTIX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа MSOAX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTIX и MSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTIXMSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

-0.40

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.33

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.37

+1.21

Просадки

Сравнение просадок MSTIX и MSOAX

Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что меньше максимальной просадки MSOAX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и MSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTIXMSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.99%

-55.16%

+46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-11.43%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.83%

-14.69%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-21.27%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.62%

-34.01%

+28.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-10.41%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-13.29%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

5.55%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTIX и MSOAX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) составляет 0.56%, в то время как у MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что MSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTIXMSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

3.08%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

9.35%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

12.66%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

15.87%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

17.79%

-16.21%

Сравнение комиссий MSTIX и MSOAX

MSTIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSOAX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTIX и MSOAX

Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MSOAX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		4.08%4.07%0.26%0.64%4.00%8.70%0.83%5.99%13.82%0.88%1.22%1.11%
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		3.28%3.38%3.14%2.85%1.38%0.85%1.37%1.76%1.48%1.28%0.87%0.82%

Часто задаваемые вопросы

MSTIX and MSOAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOAX has higher volatility (3.08%) compared to MSTIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, MSTIX dropped -8.99% vs MSOAX's -55.16%.

MSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTIX и MSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор