Сравнение MSTI с FCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).
MSTI и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и FCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.42% | 6.42% | 4.66% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и FCSH
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.
Доходность на риск
MSTI vs. FCSH — Ранг доходности на риск
MSTI
FCSH
Сравнение MSTI c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.18 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.32 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.94 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 15.46 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.18 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.87 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и FCSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и FCSH
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FCSH в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и FCSH
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и FCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -8.47% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.24% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.72% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.27% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.32% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и FCSH
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.92%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.02% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.38% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 2.19% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.92% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.92% | -0.19% |