Сравнение MSTI с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
MSTI и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и DCRE
И MSTI, и DCRE имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
MSTI vs. DCRE — Ранг доходности на риск
MSTI
DCRE
Сравнение MSTI c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.61 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 5.69 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.82 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 7.37 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 28.55 | -14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.61 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 3.98 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и DCRE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и DCRE
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и DCRE
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -0.84% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.68% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.51% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.10% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.18% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и DCRE
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.43% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.75% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.39% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.59% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.59% | +1.14% |