PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с MFWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTGX с MFWTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTGX (Morningstar Global Income Fund) and MFWTX (MFS Global Total Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, MSTGX returned 4.40%/yr vs 4.54%/yr for MFWTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSTGX charges 0.62%/yr vs 1.09%/yr for MFWTX.

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и MFWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у MFWTX с доходностью 4.90%.

MSTGX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.78%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.02%
1 год
11.93%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

MFWTX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.22%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.35%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.54%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTGX и MFWTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		6.25%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		4.90%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-2.82%

Correlation

The correlation between MSTGX and MFWTX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between MSTGX and MFWTX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

MFS Global Total Return Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с MSTBXMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX
Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с SGENXMFWTX с MIGFXMFWTX с AMECXMFWTX с CAIBX

Доходность на риск

MSTGX vs. MFWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c MFWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXMFWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.83

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.68

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.02

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

7.20

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. MFWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа MFWTX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и MFWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXMFWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.83

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и MFWTX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки MFWTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и MFWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTGXMFWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-33.22%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.38%

-6.72%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-8.68%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-20.36%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.46%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.55%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.89%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и MFWTX

Morningstar Global Income Fund (MSTGX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с MFS Global Total Return Fund (MFWTX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTGXMFWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.11%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

5.70%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

7.42%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

9.13%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

9.62%

+1.22%

Сравнение комиссий MSTGX и MFWTX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MFWTX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и MFWTX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности MFWTX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.02%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.92%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTGX and MFWTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTGX has higher volatility (2.26%) compared to MFWTX (2.11%). In terms of maximum drawdown, MSTGX dropped -27.52% vs MFWTX's -33.22%.

MSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTGX и MFWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор