Сравнение MSTGX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTGX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTGX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 3.10% | 12.04% | 5.36% | 11.91% | -11.18% | 8.46% | 3.92% | 19.97% | -3.56% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%.
MSTGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTGX и IPIRX
MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
MSTGX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
MSTGX
IPIRX
Сравнение MSTGX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTGX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.82 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.26 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.56 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTGX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSTGX и IPIRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTGX и IPIRX
Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 2.53% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок MSTGX и IPIRX
Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTGX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -24.97% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -7.88% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -24.97% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -6.09% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.89% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.02% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTGX и IPIRX
Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTGX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 4.12% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 6.77% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 11.21% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 10.76% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 9.71% | +1.19% |