Сравнение MSTGX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и GGSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MSTGX Morningstar Global Income Fund	3.10%	12.04%	5.36%	11.91%	-11.18%	8.46%	3.92%	19.97%	-3.56%
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	-1.83%	19.29%	19.26%	17.83%	-16.86%	17.04%	14.34%	24.92%	-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%.

MSTGX

1 день: 0.39%

1 месяц: -3.55%

С начала года: 3.10%

6 месяцев: 4.16%

1 год: 10.06%

3 года*: 9.62%

5 лет*: 4.82%

10 лет*: —

GGSIX

1 день: 2.48%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -1.83%

6 месяцев: 0.80%

1 год: 17.48%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 8.67%

10 лет*: 10.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morningstar Global Income Fund

Название символа

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MSTGX:

MSTGX с VOO MSTGX с SPY MSTGX с IGM MSTGX с MSTFX MSTGX с MSTMX MSTGX с MSTSX MSTGX с MSTPX

Часто сравнивают с GGSIX:

GGSIX с CENTX GGSIX с PRWAX GGSIX с CVLOX GGSIX с IGA GGSIX с FESGX GGSIX с HGLB GGSIX с TRXAX

Сравнение комиссий MSTGX и GGSIX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

MSTGX

Morningstar Global Income Fund

GGSIX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

MSTGX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GGSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSTGX	GGSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.34	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	1.79	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.27	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	1.43	+0.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.32	6.42	+2.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSTGX	GGSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.34	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.65	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.72	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.44	+0.16

Корреляция

Корреляция между MSTGX и GGSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и GGSIX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSTGX Morningstar Global Income Fund	2.53%	2.97%	6.64%	6.32%	8.79%	10.48%	2.96%	4.11%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	12.09%	11.87%	12.21%	1.73%	5.76%	6.57%	3.47%	5.77%	3.02%	2.77%	1.35%	2.03%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и GGSIX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSTGX	GGSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.52%	-52.85%	+25.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.13%	-10.84%	+4.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.64%	-26.74%	+7.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.36%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.91%	-6.45%	+2.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.38%	-9.25%	+4.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	2.51%	-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и GGSIX

Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSTGX	GGSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.14%	5.36%	-3.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.37%	8.53%	-4.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.67%	13.51%	-4.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.15%	13.38%	-5.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.90%	14.29%	-3.39%

Сравнение MSTGX с GGSIX

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и GGSIX

Сравнение доходности по годам MSTGX и GGSIX

Доходность по периодам

MSTGX

GGSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSTGX и GGSIX

Доходность на риск

MSTGX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

MSTGX

GGSIX

Сравнение MSTGX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSTGX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и GGSIX

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и GGSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и GGSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)