Сравнение MSTGX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTGX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTGX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 3.10% | 12.04% | 5.36% | 11.91% | -11.18% | 8.46% | 3.92% | 19.97% | -3.56% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%.
MSTGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTGX и GBMFX
MSTGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
MSTGX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
MSTGX
GBMFX
Сравнение MSTGX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTGX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 3.02 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 4.00 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.91 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 15.09 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.02 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MSTGX и GBMFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTGX и GBMFX
Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 2.53% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSTGX и GBMFX
Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -23.40% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -5.98% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -14.42% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -3.64% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.29% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.57% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTGX и GBMFX
Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.44% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 5.30% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 7.97% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 7.22% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 7.97% | +2.93% |