Сравнение MSTFX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTFX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTFX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 0.98% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
MSTFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTFX и SIMYX
MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
MSTFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
MSTFX
SIMYX
Сравнение MSTFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTFX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.97 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.57 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.79 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 10.56 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.97 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MSTFX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTFX и SIMYX
Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.54% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% | 0.00% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок MSTFX и SIMYX
Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -32.14% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.55% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -25.06% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -5.81% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.14% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.26% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTFX и SIMYX
Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.00% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 7.43% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 12.61% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 11.33% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 12.25% | +6.86% |