Сравнение MSTFX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и FSKLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MSTFX Morningstar International Equity Fund	-1.79%	16.75%	1.29%	15.57%	-15.36%	7.25%	8.99%	22.90%	-5.75%
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund	3.34%	21.95%	1.20%	13.84%	-13.48%	9.91%	-1.57%	16.12%	-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%.

MSTFX

1 день: -0.99%

1 месяц: -11.16%

С начала года: -1.79%

6 месяцев: -7.76%

1 год: 7.76%

3 года*: 7.12%

5 лет*: 2.98%

10 лет*: —

FSKLX

1 день: 0.68%

1 месяц: -7.31%

С начала года: 3.34%

6 месяцев: 6.64%

1 год: 16.96%

3 года*: 11.27%

5 лет*: 6.37%

10 лет*: 6.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morningstar International Equity Fund

Название символа

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с MSTFX:

MSTFX с VOO MSTFX с MSTVX MSTFX с MSTRX MSTFX с MSTSX MSTFX с MSTGX MSTFX с MSTQX MSTFX с MSTBX

Часто сравнивают с FSKLX:

FSKLX с HDMV FSKLX с FDGRX FSKLX с FXAIX FSKLX с FDVV FSKLX с FSPGX FSKLX с VOO FSKLX с IDMO

Сравнение комиссий MSTFX и FSKLX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

MSTFX

Morningstar International Equity Fund

FSKLX

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSTFX	FSKLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	1.33	-1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.55	1.83	-1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.25	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.98	1.99	-1.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.72	7.06	-3.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSTFX	FSKLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	1.33	-1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.56	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.46	-0.13

Корреляция

Корреляция между MSTFX и FSKLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и FSKLX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSTFX Morningstar International Equity Fund	2.61%	2.56%	4.80%	2.38%	3.60%	15.59%	2.76%	2.65%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund	2.51%	2.59%	2.09%	2.31%	2.01%	2.42%	1.32%	6.06%	2.64%	1.69%	2.85%	1.10%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и FSKLX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSTFX	FSKLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.86%	-27.26%	-8.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.37%	-8.64%	-2.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.51%	-24.99%	-6.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-27.26%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.37%	-7.31%	-4.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.91%	-5.14%	-2.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.66%	2.43%	+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и FSKLX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSTFX	FSKLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.07%	4.41%	+0.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.78%	7.41%	+6.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.41%	12.28%	+8.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.83%	11.44%	+5.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.09%	11.89%	+7.20%

Сравнение MSTFX с FSKLX

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и FSKLX

Сравнение доходности по годам MSTFX и FSKLX

Доходность по периодам

MSTFX

FSKLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSTFX и FSKLX

Доходность на риск

MSTFX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

MSTFX

FSKLX

Сравнение MSTFX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSTFX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и FSKLX

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и FSKLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и FSKLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)