Сравнение MSTFX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTFX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTFX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | -1.79% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%.
MSTFX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTFX и EPDIX
MSTFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
MSTFX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
MSTFX
EPDIX
Сравнение MSTFX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTFX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.80 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.33 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.54 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.08 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 16.78 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTFX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.80 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.06 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSTFX и EPDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTFX и EPDIX
Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.61% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MSTFX и EPDIX
Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTFX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -38.23% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.92% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -20.98% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -9.48% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.88% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.65% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTFX и EPDIX
Текущая волатильность для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) составляет 5.07%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTFX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.47% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 11.36% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 16.09% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 14.01% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 14.86% | +4.23% |