PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с HUTL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с HUTL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO).

MSTE.TO и HUTL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и HUTL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и HUTL.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		11.42%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у HUTL.TO с доходностью 11.42%.

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
11.42%
6 месяцев
12.52%
1 год
19.38%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY
Часто сравнивают с HUTL.TO:
HUTL.TO с HUTE.TOHUTL.TO с ZUT.TOHUTL.TO с FTS.TOHUTL.TO с FTSHUTL.TO с XUT.TOHUTL.TO с ZWU.TOHUTL.TO с UTIL.TO

Сравнение комиссий MSTE.TO и HUTL.TO

MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTL.TO в 0.67%.

HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTE.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOHUTL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.43

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.96

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.66

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

11.46

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. HUTL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа HUTL.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и HUTL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOHUTL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.43

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.51

-1.22

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и HUTL.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и HUTL.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%, что больше доходности HUTL.TO в 7.34%

TTM2025202420232022202120202019
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		7.34%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и HUTL.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и HUTL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOHUTL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-34.00%

-46.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-7.22%

-73.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.21%

-0.98%

-74.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-6.80%

-28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.92%

1.67%

+44.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и HUTL.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOHUTL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

3.63%

+15.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

6.70%

+56.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

13.62%

+68.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.48%

12.83%

+72.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.48%

15.29%

+70.19%