Сравнение HUTL.TO с FTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Fortis Inc (FTS).
HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и FTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 11.42% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 16.04% | -10.64% | 13.96% |
FTS Fortis Inc | 9.77% | 23.67% | 14.90% | 5.01% | -7.54% | 21.62% | 0.19% | 20.69% |
Разные валюты инструментов
HUTL.TO торгуется в CAD, в то время как FTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у FTS с доходностью 9.77%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
FTS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. FTS — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
FTS
Сравнение HUTL.TO c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.67 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.39 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.84 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 8.00 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HUTL.TO и FTS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и FTS
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FTS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.34% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTS Fortis Inc | 3.25% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и FTS
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки FTS в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и FTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUTL.TO | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -34.36% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.63% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -29.96% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -4.73% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.90% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.57% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и FTS
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Fortis Inc (FTS) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.39% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 9.55% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 13.65% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 14.39% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.96% | -1.67% |