PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTL.TO с FTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUTL.TO и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTL.TO и FTS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
11.42%15.59%14.70%3.11%-4.97%16.04%-10.64%13.96%
FTS
Fortis Inc
9.77%23.67%14.90%5.01%-7.54%21.62%0.19%20.69%
Разные валюты инструментов

HUTL.TO торгуется в CAD, в то время как FTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUTL.TO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у FTS с доходностью 9.77%.


HUTL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
11.42%
6 месяцев
12.52%
1 год
19.38%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.39%
10 лет*

FTS

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.06%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.74%
1 год
22.57%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Fortis Inc

Доходность на риск

HUTL.TO vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTL.TO c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUTL.TOFTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.39

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.84

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

8.00

+3.46

HUTL.TO vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTL.TO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTL.TO и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTL.TOFTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между HUTL.TO и FTS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTL.TO и FTS

Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FTS в 3.25%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
7.34%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%0.00%0.00%0.00%
FTS
Fortis Inc
3.25%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%

Просадки

Сравнение просадок HUTL.TO и FTS

Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки FTS в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и FTS.


Загрузка...

Показатели просадок


HUTL.TOFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-34.36%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.63%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-29.96%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-4.73%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.90%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.57%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTL.TO и FTS

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Fortis Inc (FTS) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUTL.TOFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.39%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.55%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.65%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

14.39%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.96%

-1.67%