Сравнение HUTL.TO с FTS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO).
HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и FTS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и FTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 11.42% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 16.04% | -10.64% | 13.96% |
FTS.TO Fortis Inc. | 9.66% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 20.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 9.66%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
FTS.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
FTS.TO
Сравнение HUTL.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | FTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.69 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.46 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.87 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 8.05 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HUTL.TO и FTS.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и FTS.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FTS.TO в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.34% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTS.TO Fortis Inc. | 3.23% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и FTS.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке FTS.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и FTS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUTL.TO | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -35.48% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.22% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -24.01% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.11% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.54% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.99% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и FTS.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.35% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 9.53% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 13.46% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 14.23% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.81% | -1.52% |