Сравнение BTCC.TO с IBIT
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCC.TO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BTCC.TO returned -40.83% vs -36.45% for IBIT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -26.80%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.70%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -26.80%
- 6 месяцев
- -31.17%
- 1 год
- -40.83%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -22.70%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -36.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -26.80% | -9.18% | 97.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -24.53% | -10.70% | 113.89% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and IBIT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BTCC.TO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
IBIT
Сравнение BTCC.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.73 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.26 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и IBIT
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -50.21% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -50.21% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -47.02% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -15.94% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.07% | 28.98% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и IBIT
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.30% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 34.11% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 43.02% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.47% | 49.53% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.81% | 49.53% | +7.28% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и IBIT
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и IBIT
Ни BTCC.TO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTCC.TO and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор