PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCC.TO с FBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC.TO с FBTC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

BTCC.TO и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCC.TO или FBTC.

Корреляция

Корреляция между BTCC.TO и FBTC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTCC.TO и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.30%
101.49%
BTCC.TO
FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCC.TO:

1.06

FBTC:

1.22

Коэф-т Сортино

BTCC.TO:

1.75

FBTC:

1.87

Коэф-т Омега

BTCC.TO:

1.20

FBTC:

1.22

Коэф-т Кальмара

BTCC.TO:

1.90

FBTC:

2.33

Коэф-т Мартина

BTCC.TO:

4.14

FBTC:

5.12

Индекс Язвы

BTCC.TO:

13.28%

FBTC:

12.84%

Дневная вол-ть

BTCC.TO:

52.06%

FBTC:

53.83%

Макс. просадка

BTCC.TO:

-77.80%

FBTC:

-28.21%

Текущая просадка

BTCC.TO:

-13.11%

FBTC:

-11.74%

Доходность по периодам

С начала года, BTCC.TO показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью 0.97%.

BTCC.TO

С начала года

-0.12%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

37.96%

1 год

47.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBTC

С начала года

0.97%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

40.16%

1 год

51.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTCC.TO и FBTC

BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units
График комиссии BTCC.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCC.TO: 1.00%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBTC: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCC.TO и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCC.TO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCC.TO c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCC.TO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTCC.TO: 0.86
FBTC: 0.95
Коэффициент Сортино BTCC.TO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTCC.TO: 1.53
FBTC: 1.59
Коэффициент Омега BTCC.TO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTCC.TO: 1.17
FBTC: 1.19
Коэффициент Кальмара BTCC.TO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCC.TO: 1.58
FBTC: 1.80
Коэффициент Мартина BTCC.TO, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTCC.TO: 3.46
FBTC: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа BTCC.TO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC.TO и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.86
0.95
BTCC.TO
FBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC.TO и FBTC

Ни BTCC.TO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCC.TO и FBTC

Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки FBTC в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.08%
-11.74%
BTCC.TO
FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC.TO и FBTC

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) имеют волатильность 15.07% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.07%
14.67%
BTCC.TO
FBTC