Сравнение BTCC.TO с FBTC
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. BTCC.TO is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, BTCC.TO returned -40.83% vs -37.86% for FBTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и FBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -26.80%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -24.39%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -26.80%
- 6 месяцев
- -31.17%
- 1 год
- -40.83%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -16.74%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -30.06%
- 1 год
- -37.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -26.80% | -9.18% | 97.72% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -24.39% | -10.84% | 114.27% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and FBTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BTCC.TO and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
FBTC
Сравнение BTCC.TO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.76 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.31 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и FBTC
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки FBTC в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -50.18% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -50.18% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -48.17% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -15.94% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.07% | 28.95% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и FBTC
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.02% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 34.04% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 42.90% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.47% | 49.47% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.81% | 49.47% | +7.34% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и FBTC
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и FBTC
Ни BTCC.TO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTCC.TO and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.25% for FBTC.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор