Сравнение BTCC.TO с MSTY
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCC.TO returned -40.83% vs -60.75% for MSTY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -26.80%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -13.64%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -26.80%
- 6 месяцев
- -31.17%
- 1 год
- -40.83%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -27.04%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -60.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -26.80% | -9.18% | 75.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.64% | -45.34% | 220.22% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and MSTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTCC.TO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
MSTY
Сравнение BTCC.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.85 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.30 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.28 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и MSTY
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -71.84% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -71.84% | +21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -66.08% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -25.67% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.07% | 46.66% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и MSTY
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) составляет 9.89%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 16.54% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 48.29% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 59.63% | -16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.47% | 70.89% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.81% | 70.89% | -14.08% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и MSTY
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и MSTY
BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and MSTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
BTCC.TO is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Purpose Investments and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор