PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC.TO с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC.TO с MSTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCC.TO returned -47.10% vs -72.55% for MSTY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности BTCC.TO и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC.TO показывает доходность -33.82%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -37.82%.

BTCC.TO

1 день
-1.23%
1 месяц
-22.26%
С начала года
-33.82%
6 месяцев
-33.61%
1 год
-47.10%
3 года*
21.11%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

MSTY

1 день
-8.66%
1 месяц
-41.81%
С начала года
-37.82%
6 месяцев
-39.79%
1 год
-72.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC.TO и MSTY

2026 (YTD)20252024
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-33.82%-9.18%79.30%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-37.82%-45.32%231.88%

Correlation

The correlation between BTCC.TO and MSTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.74

The correlation between BTCC.TO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TOBTCC.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

BTCC.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCC.TOMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-1.15

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
-2.30

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.75

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.96

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.47

-0.02

BTCC.TO vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC.TO на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC.TO и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCC.TO и MSTY

Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC.TOMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.80%

-75.59%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.18%

-75.59%

+21.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.18%

-75.59%

+21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.92%

-26.68%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.79%

49.51%

-17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC.TO и MSTY

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) составляет 13.50%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.44%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC.TOMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

21.44%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.34%

50.92%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.02%

63.19%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.93%

72.20%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.33%

72.20%

-15.87%

Сравнение комиссий BTCC.TO и MSTY

BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC.TO и MSTY

BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 351.76%.

ПозицияTTM20252024
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		351.76%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

BTCC.TO and MSTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.

BTCC.TO is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Purpose Investments and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.99% for MSTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор