Сравнение BTCC.TO с BTC-USD
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCC.TO returned 9.12%/yr vs 16.85%/yr for BTC-USD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.23%.
BTCC.TO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -22.26%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -33.61%
- 1 год
- -47.10%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.27%
- 1 год
- -42.48%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 58.33%
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -33.82% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -13.94% |
BTC-USD Bitcoin | -29.23% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | -5.97% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and BTC-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between BTCC.TO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
BTC-USD
Сравнение BTCC.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.36 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и BTC-USD
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -83.48% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -51.31% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -51.31% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | -74.94% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -51.31% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.92% | -40.06% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.79% | 32.17% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и BTC-USD
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 12.19% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 33.43% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 35.14% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 45.23% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 56.18% | +0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and BTC-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор