PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCC.TO с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC.TO с BTC-USD

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Bitcoin (BTC-USD).

BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCC.TO или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BTCC.TO и BTC-USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTCC.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
57.24%
82.50%
BTCC.TO
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCC.TO:

1.06

BTC-USD:

1.48

Коэф-т Сортино

BTCC.TO:

1.75

BTC-USD:

2.13

Коэф-т Омега

BTCC.TO:

1.20

BTC-USD:

1.22

Коэф-т Кальмара

BTCC.TO:

1.90

BTC-USD:

1.18

Коэф-т Мартина

BTCC.TO:

4.14

BTC-USD:

6.50

Индекс Язвы

BTCC.TO:

13.28%

BTC-USD:

11.39%

Дневная вол-ть

BTCC.TO:

52.06%

BTC-USD:

42.12%

Макс. просадка

BTCC.TO:

-77.80%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTCC.TO:

-13.11%

BTC-USD:

-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, BTCC.TO показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.95%.

BTCC.TO

С начала года

-0.12%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

37.96%

1 год

47.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.95%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

39.09%

1 год

47.30%

5 лет

59.08%

10 лет

81.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCC.TO и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCC.TO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCC.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCC.TO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTCC.TO: 1.28
BTC-USD: 1.60
Коэффициент Сортино BTCC.TO, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTCC.TO: 1.95
BTC-USD: 2.24
Коэффициент Омега BTCC.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTCC.TO: 1.22
BTC-USD: 1.23
Коэффициент Кальмара BTCC.TO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCC.TO: 0.87
BTC-USD: 1.30
Коэффициент Мартина BTCC.TO, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTCC.TO: 5.67
BTC-USD: 7.13

Показатель коэффициента Шарпа BTCC.TO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.28
1.60
BTCC.TO
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCC.TO и BTC-USD

Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.08%
-11.15%
BTCC.TO
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC.TO и BTC-USD

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 15.05% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.05%
15.38%
BTCC.TO
BTC-USD