PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC.TO с ^GSPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC.TO и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-23.52%-9.18%116.50%149.22%-65.78%-7.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.34%11.05%33.90%21.49%-13.70%21.45%
Разные валюты инструментов

BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC.TO показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%.

BTCC.TO

1 день
2.04%
1 месяц
2.95%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-20.75%
3 года*
29.73%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
2.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.48%
1 год
12.46%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BTCC.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.69

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.06

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.14

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

4.22

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC.TO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.69

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.91

-0.85

Корреляция

Корреляция между BTCC.TO и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BTCC.TO и ^GSPC

Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.80%

-56.78%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-12.14%

-37.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.80%

-25.43%

-52.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.05%

-6.45%

-40.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.40%

-10.75%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

2.57%

+20.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC.TO и ^GSPC

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

5.28%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.59%

9.61%

+26.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

18.14%

+26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.97%

14.99%

+41.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.43%

16.33%

+41.10%