Сравнение BTCC.TO с ^GSPC
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, BTCC.TO returned 7.84%/yr vs 15.62%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.32%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -7.04% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.32% | 11.05% | 33.90% | 21.49% | -13.70% | 21.45% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between BTCC.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
^GSPC
Сравнение BTCC.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.31 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 12.49 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.51 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.05 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.99 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и ^GSPC
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -27.59% | -50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -8.86% | -41.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -19.23% | -31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | -22.60% | -55.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | 0.00% | -50.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -3.51% | -31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 2.34% | +26.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и ^GSPC
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 2.72% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 8.87% | +24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 11.70% | +31.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 14.99% | +40.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 16.33% | +40.47% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор