Сравнение BTCC.TO с ^GSPC
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, BTCC.TO returned 9.12%/yr vs 14.70%/yr for ^GSPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.72%.
BTCC.TO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -22.26%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -33.61%
- 1 год
- -47.10%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -33.82% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -13.94% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.72% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 22.88% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and ^GSPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between BTCC.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
^GSPC
Сравнение BTCC.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.76 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.25 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и ^GSPC
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -48.87% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -9.17% | -45.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -19.59% | -34.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | -23.14% | -54.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -1.12% | -53.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.92% | -9.65% | -25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.79% | 2.47% | +29.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и ^GSPC
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 5.13% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 10.30% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 12.87% | +31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 17.97% | +36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 19.15% | +37.18% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and ^GSPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор