PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTDX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTDX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTDX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTDX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		-0.08%6.18%6.38%5.88%-11.19%1.79%0.40%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

MSTDX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.27%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.05%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Short Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с MSTDX:
MSTDX с FIKQXMSTDX с MDDAXMSTDX с VIITXMSTDX с DLHYXMSTDX с DLBMXMSTDX с MGFAXMSTDX с MEFAX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий MSTDX и TSDLX

MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

MSTDX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTDX
Ранг доходности на риск MSTDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTDX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTDXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

3.76

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

8.03

-3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.14

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

7.19

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

29.03

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTDX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTDX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTDX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTDXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.76

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.45

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между MSTDX и TSDLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTDX и TSDLX

Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		4.09%4.36%2.63%2.48%1.46%1.90%4.44%3.35%3.82%2.51%2.36%2.57%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTDX и TSDLX

Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTDXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-7.86%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.26%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-7.86%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.05%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.83%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTDX и TSDLX

Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTDXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.52%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.52%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

2.40%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

2.30%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

2.24%

-0.20%