Сравнение MSTDX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.01% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и SWSBX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
MSTDX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
MSTDX
SWSBX
Сравнение MSTDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.59 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 2.60 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.71 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.85 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.59 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и SWSBX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и SWSBX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и SWSBX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -9.06% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -1.54% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -9.06% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.13% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.81% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.42% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и SWSBX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.73% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.49% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.40% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.95% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.47% | -0.43% |