Сравнение MSTDX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.18% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.04%
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и DHEIX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
MSTDX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
MSTDX
DHEIX
Сравнение MSTDX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 4.60 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.45 | 8.07 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 2.53 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 10.74 | -6.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 40.46 | -23.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 4.60 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 2.96 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.87 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и DHEIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и DHEIX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и DHEIX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -12.33% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -0.50% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -4.87% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.27% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.77% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и DHEIX
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.38% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.73% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.15% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.52% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.28% | -0.24% |