Сравнение MSTDX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.44% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и DFCFX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
MSTDX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
MSTDX
DFCFX
Сравнение MSTDX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.59 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 2.98 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 3.80 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.07 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 5.56 | +10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и DFCFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и DFCFX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и DFCFX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -4.27% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -1.03% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -4.27% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -4.27% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.26% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.38% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и DFCFX
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.15% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.42% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.21% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 4.39% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 3.13% | -1.09% |