PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с TNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и TNSHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTGX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с GPICXTNSHX с ACSNXTNSHX с STBCXTNSHX с BSBSXTNSHX с USSBX

Сравнение комиссий MSTBX и TNSHX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXTNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.83

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.29

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

3.67

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

13.23

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.78

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.03

+0.35

Корреляция

Корреляция между MSTBX и TNSHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и TNSHX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%0.00%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и TNSHX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и TNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-5.99%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.13%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-5.99%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.82%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.90%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и TNSHX

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.52%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.23%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.99%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

2.22%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

1.80%

+0.29%