Сравнение MST с WEEK
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 3.72% for WEEK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности MST и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.56%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.60% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.56% | 2.73% |
Correlation
The correlation between MST and WEEK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. WEEK — Ранг доходности на риск
MST
WEEK
Сравнение MST c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 4.07 | -3.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 28.78 | -29.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 233.16 | -234.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и WEEK
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -0.13% | -96.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -0.13% | -96.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -0.09% | -96.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -0.01% | -63.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 0.02% | +75.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и WEEK
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 0.16% | +40.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 0.29% | +103.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 0.44% | +129.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 0.40% | +123.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 0.40% | +123.95% |
Сравнение комиссий MST и WEEK
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и WEEK
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности WEEK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.70% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
MST and WEEK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (40.51%) compared to WEEK (0.16%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.72% vs -94.85% for MST. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.72% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 3.70% for WEEK.
MST is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор