PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с WEEK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.

Доходность

Сравнение доходности MST и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и WEEK

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-46.90%-87.72%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.44%2.69%

Correlation

The correlation between MST and WEEK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR

Доходность на риск

MST vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
9.29

-10.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
19.14

-21.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

4.65

-3.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

29.49

-30.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

263.82

-265.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MST vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

9.29

-10.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

10.05

-10.79

Просадки

Сравнение просадок MST и WEEK

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и WEEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-0.13%

-94.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-0.13%

-94.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

0.00%

-94.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-0.01%

-62.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.32%

0.01%

+72.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и WEEK

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.73%

0.07%

+35.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.54%

0.25%

+101.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.60%

0.41%

+126.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

0.39%

+123.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.87%

0.39%

+123.48%

Сравнение комиссий MST и WEEK

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и WEEK

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности WEEK в 3.72%

ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		891.75%381.22%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%

Часто задаваемые вопросы

MST and WEEK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (35.73%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -92.85% for MST. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 3.72% for WEEK.

MST is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор