Сравнение MST с AMDW
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности MST и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.29% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between MST and AMDW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. AMDW — Ранг доходности на риск
MST
AMDW
Сравнение MST c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 4.83 | -5.57 |
Просадки
Сравнение просадок MST и AMDW
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -34.64% | -60.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | 0.00% | -94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -14.66% | -47.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 81.56% | +45.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 81.56% | +42.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 81.56% | +42.31% |
Сравнение комиссий MST и AMDW
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и AMDW
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and AMDW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для MST и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор