Сравнение MST с AMDW
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности MST и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.17% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between MST and AMDW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. AMDW — Ранг доходности на риск
MST
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MST c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и AMDW
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -34.64% | -63.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -16.03% | -81.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -13.84% | -51.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 83.60% | +50.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 83.60% | +43.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 83.60% | +43.92% |
Сравнение комиссий MST и AMDW
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и AMDW
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and AMDW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для MST и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор