Сравнение MSST с ISCMF
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MSST is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности MSST и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- -8.88%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 7.57% |
Correlation
The correlation between MSST and ISCMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение MSST c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и ISCMF
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -25.42% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -13.68% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -13.30% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 19.63% | +55.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 14.88% | +60.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 14.88% | +60.73% |
Сравнение комиссий MSST и ISCMF
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и ISCMF
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and ISCMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 0.00% for ISCMF.
MSST is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для MSST и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор