Сравнение MSST с DJP
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MSST is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности MSST и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 15.90%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.26%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 15.90%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам MSST и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 15.90% | 1.54% |
Correlation
The correlation between MSST and DJP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. DJP — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение MSST c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и DJP
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -78.35% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -40.39% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -50.80% | +25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 19.21% | +56.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 18.99% | +56.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 17.07% | +58.54% |
Сравнение комиссий MSST и DJP
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и DJP
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and DJP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 0.00% for DJP.
MSST is categorized as Derivative Income, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для MSST и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор