Сравнение MSST с DJP
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MSST is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности MSST и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 25.37%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 25.37%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам MSST и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 25.37% | 0.88% |
Correlation
The correlation between MSST and DJP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. DJP — Ранг доходности на риск
MSST
DJP
Сравнение MSST c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | -0.01 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и DJP
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -78.35% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -35.53% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -50.86% | +29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 19.21% | +53.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 19.00% | +53.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 17.09% | +55.59% |
Сравнение комиссий MSST и DJP
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и DJP
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and DJP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 0.00% for DJP.
MSST is categorized as Derivative Income, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для MSST и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор