PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSST с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSST и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 15.90%.


MSST

1 день
6.17%
1 месяц
-25.86%
6 месяцев
-33.85%
С начала года
-33.85%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJP

1 день
0.16%
1 месяц
-11.26%
6 месяцев
15.90%
С начала года
15.90%
1 год
25.95%
3 года*
12.49%
5 лет*
9.69%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSST и DJP


Correlation

The correlation between MSST and DJP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Доходность на риск

MSST vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DJP
Ранг доходности на риск DJP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSST c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSSTDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

MSST vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSST и DJP

Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и DJP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSSTDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-78.35%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.11%

-40.39%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-50.80%

+25.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSST и DJP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSSTDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.61%

19.21%

+56.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.61%

18.99%

+56.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.61%

17.07%

+58.54%

Сравнение комиссий MSST и DJP

MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSST и DJP

Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


MSST and DJP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.

MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 0.00% for DJP.

MSST is categorized as Derivative Income, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.70% for DJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSST и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор