PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSSMX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSMX с MSEQX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 16.20%/yr for MSEQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.

Доходность

Сравнение доходности MSSMX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSMX имеют среднегодовую доходность 15.89%, а акции MSEQX немного впереди с 16.20%.

MSSMX

1 день
0.63%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
1.27%
С начала года
5.77%
1 год
-1.84%
3 года*
10.88%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
15.89%
Всё время*
10.73%

MSEQX

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
-4.48%
С начала года
-7.26%
1 год
-4.67%
3 года*
22.41%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
16.20%
Всё время*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSMX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		5.77%0.76%29.15%54.22%-59.57%-4.29%149.49%77.58%-0.03%22.42%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-7.26%24.78%46.65%50.25%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Correlation

The correlation between MSSMX and MSEQX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.84

The correlation between MSSMX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MSSMX:
MSSMX с MPEGXMSSMX с JGMNXMSSMX с CMCIXMSSMX с DINDXMSSMX с FECGXMSSMX с JANIXMSSMX с CPOAX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с SCHG

Доходность на риск

MSSMX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSMX
Ранг доходности на риск MSSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSMX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSMXMSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.18

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.05

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.18

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.36

+0.27

MSSMX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSMX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MSEQX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSMX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSMX и MSEQX

Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и MSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-69.48%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-27.73%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-32.52%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.39%

-69.48%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.24%

-69.48%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.18%

-18.99%

-28.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-16.90%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

13.98%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSMX и MSEQX

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 7.14% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.82%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

22.61%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

29.26%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

39.89%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

33.89%

+0.48%

Сравнение комиссий MSSMX и MSEQX

MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSMX и MSEQX

Ни MSSMX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.00%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		0.00%0.00%1.16%0.00%0.14%36.28%13.10%45.60%18.04%57.39%3.76%9.73%

Часто задаваемые вопросы

MSSMX and MSEQX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to MSEQX (6.82%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs MSEQX's -69.48%.

MSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSMX и MSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор