Сравнение MSSMX с FECGX
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MSSMX returned -8.06%/yr vs 6.27%/yr for FECGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и FECGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 16.89%.
MSSMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 10.73%
FECGX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 16.89%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам MSSMX и FECGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 5.77% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 22.87% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 16.89% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
Correlation
The correlation between MSSMX and FECGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between MSSMX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. FECGX — Ранг доходности на риск
MSSMX
FECGX
Сравнение MSSMX c FECGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSMX | FECGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.95 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.90 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и FECGX
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и FECGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -41.85% | -34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -14.81% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -28.45% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -40.34% | -31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -4.39% | -42.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -15.51% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 4.17% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и FECGX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.14% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 16.85% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 22.14% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 24.68% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 27.12% | +7.25% |
Сравнение комиссий MSSMX и FECGX
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и FECGX
MSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSSMX and FECGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to FECGX (5.14%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs FECGX's -41.85%.
FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и FECGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор