PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSSMX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSMX с CPOAX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. MSSMX is actively managed, while CPOAX is passively managed. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 15.98%/yr for CPOAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.

Доходность

Сравнение доходности MSSMX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSMX имеют среднегодовую доходность 15.89%, а акции CPOAX немного впереди с 15.98%.

MSSMX

1 день
0.63%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
1.27%
С начала года
5.77%
1 год
-1.84%
3 года*
10.88%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
15.89%
Всё время*
10.73%

CPOAX

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.17%
С начала года
-2.47%
1 год
-2.30%
3 года*
21.05%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
15.98%
Всё время*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSMX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		5.77%0.76%29.15%54.22%-59.57%-4.29%149.49%77.58%-0.03%22.42%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-2.47%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Correlation

The correlation between MSSMX and CPOAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г.

0.87

The correlation between MSSMX and CPOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с MSSMX:
MSSMX с MPEGXMSSMX с JGMNXMSSMX с CMCIXMSSMX с DINDXMSSMX с FECGXMSSMX с JANIXMSSMX с HRSMX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с PIMIXCPOAX с SPYCPOAX с FBGRXCPOAX с VOO

Доходность на риск

MSSMX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSMX
Ранг доходности на риск MSSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSMX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSMXCPOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.06

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.12

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.07

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.13

+0.04

MSSMX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSMX на текущий момент составляет -0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPOAX равному -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSMX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSMX и CPOAX

Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и CPOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-84.57%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-28.37%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-31.38%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.39%

-70.73%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.24%

-71.33%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.18%

-22.68%

-24.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-39.14%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

14.03%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSMX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) составляет 7.14%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.55%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

23.23%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

29.98%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

39.94%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

34.21%

+0.16%

Сравнение комиссий MSSMX и CPOAX

MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CPOAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSMX и CPOAX

Ни MSSMX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		0.00%0.00%1.16%0.00%0.14%36.28%13.10%45.60%18.04%57.39%3.76%9.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MSSMX and CPOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CPOAX has higher volatility (7.55%) compared to MSSMX (7.14%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs CPOAX's -84.57%.

MSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSMX и CPOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор