Сравнение MSSMX с CPOAX
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. MSSMX is actively managed, while CPOAX is passively managed. Over the past 10 years, MSSMX returned 16.25%/yr vs 16.75%/yr for CPOAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и CPOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью 1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSMX имеют среднегодовую доходность 16.25%, а акции CPOAX немного впереди с 16.75%.
MSSMX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 16.25%
CPOAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам MSSMX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 6.52% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 77.58% | -0.03% | 22.42% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 1.91% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
Correlation
The correlation between MSSMX and CPOAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г. | 0.87 |
The correlation between MSSMX and CPOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
MSSMX
CPOAX
Сравнение MSSMX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSMX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSMX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и CPOAX
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и CPOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -84.57% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -28.37% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -31.38% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -70.73% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | -71.33% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -19.21% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -39.22% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 13.17% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и CPOAX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеют волатильность 9.53% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.13% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 21.80% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 28.82% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.89% | 39.76% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 34.09% | +0.23% |
Сравнение комиссий MSSMX и CPOAX
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CPOAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и CPOAX
Ни MSSMX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MSSMX and CPOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSSMX has higher volatility (9.53%) compared to CPOAX (9.13%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs CPOAX's -84.57%.
CPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и CPOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор