PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSSMX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSMX с MPEGX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 13.96%/yr for MPEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.

Доходность

Сравнение доходности MSSMX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции MSSMX превзошли акции MPEGX по среднегодовой доходности: 15.89% против 13.96% соответственно.

MSSMX

1 день
0.63%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
1.27%
С начала года
5.77%
1 год
-1.84%
3 года*
10.88%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
15.89%
Всё время*
10.73%

MPEGX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-3.04%
С начала года
1.14%
1 год
-7.61%
3 года*
19.64%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
13.96%
Всё время*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSMX и MPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		5.77%0.76%29.15%54.22%-59.57%-4.29%149.49%77.58%-0.03%22.42%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		1.14%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Correlation

The correlation between MSSMX and MPEGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.90

The correlation between MSSMX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с MSSMX:
MSSMX с JGMNXMSSMX с CMCIXMSSMX с DINDXMSSMX с FECGXMSSMX с JANIXMSSMX с CPOAXMSSMX с HRSMX
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с RPMGX

Доходность на риск

MSSMX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSMX
Ранг доходности на риск MSSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSMX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSMXMPEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.27

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.19

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.28

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.57

+0.47

MSSMX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSMX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MPEGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSMX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSMX и MPEGX

Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и MPEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-75.29%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-27.46%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-28.53%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.39%

-72.99%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.24%

-75.29%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.18%

-37.47%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-21.27%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

13.53%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSMX и MPEGX

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.28%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

22.01%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

28.72%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

40.30%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

34.61%

-0.24%

Сравнение комиссий MSSMX и MPEGX

MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSMX и MPEGX

Ни MSSMX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		0.00%0.00%1.16%0.00%0.14%36.28%13.10%45.60%18.04%57.39%3.76%9.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MSSMX and MPEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to MPEGX (6.28%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs MPEGX's -75.29%.

MSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSMX и MPEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор