PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSSMX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSMX с MSEGX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Both are actively managed. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 16.12%/yr for MSEGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.

Доходность

Сравнение доходности MSSMX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSMX имеют среднегодовую доходность 15.89%, а акции MSEGX немного впереди с 16.12%.

MSSMX

1 день
0.63%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
1.27%
С начала года
5.77%
1 год
-1.84%
3 года*
10.88%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
15.89%
Всё время*
10.73%

MSEGX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-7.12%
С начала года
-6.76%
1 год
-4.70%
3 года*
21.08%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
16.12%
Всё время*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSMX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		5.77%0.76%29.15%54.22%-59.57%-4.29%149.49%77.58%-0.03%22.42%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-6.76%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Correlation

The correlation between MSSMX and MSEGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.84

The correlation between MSSMX and MSEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с MSSMX:
MSSMX с MPEGXMSSMX с JGMNXMSSMX с CMCIXMSSMX с DINDXMSSMX с FECGXMSSMX с JANIXMSSMX с CPOAX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с VFIAXMSEGX с MACGXMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAX

Доходность на риск

MSSMX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSMX
Ранг доходности на риск MSSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSMX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSMXMSEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.14

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.01

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.15

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.29

+0.19

MSSMX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSMX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSMX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSMX и MSEGX

Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и MSEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-69.57%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-27.83%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-32.54%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.39%

-69.57%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.24%

-69.57%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.18%

-19.42%

-27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-19.49%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

14.03%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSMX и MSEGX

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеют волатильность 7.14% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.28%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

22.63%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

29.22%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

39.89%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

33.91%

+0.46%

Сравнение комиссий MSSMX и MSEGX

MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSMX и MSEGX

Ни MSSMX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		0.00%0.00%1.16%0.00%0.14%36.28%13.10%45.60%18.04%57.39%3.76%9.73%

Часто задаваемые вопросы

MSSMX and MSEGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (7.28%) compared to MSSMX (7.14%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs MSEGX's -69.57%.

MSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSMX и MSEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор