Сравнение MSSMX с MGKQX
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSSMX returned -7.96%/yr vs 4.49%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 1.99%.
MSSMX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 16.25%
MGKQX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSMX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 6.52% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 33.58% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.99% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MSSMX and MGKQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MSSMX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
MSSMX
MGKQX
Сравнение MSSMX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSMX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.39 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -0.72 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSMX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.39 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.19 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и MGKQX
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и MGKQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -33.07% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -25.97% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -25.97% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -30.96% | -42.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -18.98% | -27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -8.56% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 13.85% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и MGKQX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 6.90% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 24.67% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 25.50% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.89% | 23.79% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 23.77% | +10.55% |
Сравнение комиссий MSSMX и MGKQX
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и MGKQX
Ни MSSMX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSSMX and MGKQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSMX has higher volatility (9.53%) compared to MGKQX (6.90%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs MGKQX's -33.07%.
MSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор