Сравнение MSSMX с MGKQX
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSSMX returned -8.06%/yr vs 4.03%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 1.49%.
MSSMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 10.73%
MGKQX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- -3.24%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам MSSMX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 5.77% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 32.67% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.49% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MSSMX and MGKQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MSSMX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
MSSMX
MGKQX
Сравнение MSSMX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSMX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.57 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.94 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и MGKQX
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и MGKQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -33.07% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -25.97% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -25.97% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -30.96% | -40.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -19.38% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -8.75% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 15.52% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и MGKQX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.45% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 15.05% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 26.00% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 23.92% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 23.68% | +10.69% |
Сравнение комиссий MSSMX и MGKQX
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и MGKQX
Ни MSSMX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSSMX and MGKQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to MGKQX (4.45%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs MGKQX's -33.07%.
MSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор