Сравнение MSSMX с MEGIX
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSSMX returned -8.06%/yr vs -0.01%/yr for MEGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и MEGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -7.18%.
MSSMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 10.73%
MEGIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -7.18%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам MSSMX и MEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 5.77% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 77.58% | -0.03% | 17.03% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -7.18% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
Correlation
The correlation between MSSMX and MEGIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between MSSMX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск
MSSMX
MEGIX
Сравнение MSSMX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSMX | MEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.21 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.41 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и MEGIX
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и MEGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -69.99% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -28.03% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -32.12% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -69.99% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -17.32% | -29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -22.95% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 14.18% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и MEGIX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 7.14% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.32% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 23.07% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 29.48% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 39.98% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 34.67% | -0.30% |
Сравнение комиссий MSSMX и MEGIX
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и MEGIX
MSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSSMX and MEGIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGIX has higher volatility (7.32%) compared to MSSMX (7.14%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs MEGIX's -69.99%.
MSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и MEGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор