PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSSMX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSMX с MACGX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 13.62%/yr for MACGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MSSMX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции MSSMX превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 15.89% против 13.62% соответственно.

MSSMX

1 день
0.63%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
1.27%
С начала года
5.77%
1 год
-1.84%
3 года*
10.88%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
15.89%
Всё время*
10.73%

MACGX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
-3.18%
С начала года
1.02%
1 год
-7.81%
3 года*
19.30%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
13.62%
Всё время*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSMX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		5.77%0.76%29.15%54.22%-59.57%-4.29%149.49%77.58%-0.03%22.42%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		1.02%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Correlation

The correlation between MSSMX and MACGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г.

0.90

The correlation between MSSMX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MSSMX:
MSSMX с MPEGXMSSMX с JGMNXMSSMX с CMCIXMSSMX с DINDXMSSMX с FECGXMSSMX с JANIXMSSMX с CPOAX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MSSMX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSMX
Ранг доходности на риск MSSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSMX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSMXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.28

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.20

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.29

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.59

+0.49

MSSMX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSMX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSMX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSMX и MACGX

Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-77.61%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-27.55%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-28.55%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.39%

-77.61%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.24%

-77.61%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.18%

-43.83%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-25.72%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

13.63%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSMX и MACGX

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.33%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

22.02%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

28.75%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

48.38%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

39.44%

-5.07%

Сравнение комиссий MSSMX и MACGX

MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSMX и MACGX

Ни MSSMX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		0.00%0.00%1.16%0.00%0.14%36.28%13.10%45.60%18.04%57.39%3.76%9.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MSSMX and MACGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to MACGX (6.33%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs MACGX's -77.61%.

MSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSMX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор