Сравнение MSSMX с HRSMX
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 19.03%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и HRSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции MSSMX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 15.89% против 19.03% соответственно.
MSSMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 10.73%
HRSMX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 52.75%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 19.03%
- Всё время*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам MSSMX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 5.77% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 77.58% | -0.03% | 22.42% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 24.56% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Correlation
The correlation between MSSMX and HRSMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between MSSMX and HRSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
MSSMX
HRSMX
Сравнение MSSMX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSMX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.32 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 15.82 | -15.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и HRSMX
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и HRSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -64.92% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -12.29% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -33.04% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -38.49% | -32.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | -40.74% | -35.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -9.67% | -37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -13.02% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 3.35% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и HRSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 7.14% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.90% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 22.32% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 28.04% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 27.55% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 26.06% | +8.31% |
Сравнение комиссий MSSMX и HRSMX
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и HRSMX
MSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.40% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSSMX and HRSMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to HRSMX (6.90%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs HRSMX's -64.92%.
HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и HRSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор