PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.46% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий MSSGX и VSGIX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MSSGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.85

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.34

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.39

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.56

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.09

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между MSSGX и VSGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и VSGIX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и VSGIX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-58.66%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-14.50%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-38.36%

-34.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-38.70%

-37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-7.52%

-48.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-11.40%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.62%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и VSGIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

8.87%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

15.71%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

24.53%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

23.56%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

22.92%

+10.62%