PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.45% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий MSSGX и VSGAX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MSSGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.85

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.34

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.39

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.55

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.09

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между MSSGX и VSGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и VSGAX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и VSGAX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-38.70%

-37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-14.50%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-38.36%

-34.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-38.70%

-37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-7.52%

-48.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-8.63%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.62%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и VSGAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

8.86%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

15.70%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

24.52%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

23.56%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

22.94%

+10.60%