PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с PRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 14.01% против 18.91% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с CWGIX

Сравнение комиссий MSSGX и PRSCX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund

Доходность на риск

MSSGX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.38

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.98

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.75

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.78

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.38

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.34

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между MSSGX и PRSCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и PRSCX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и PRSCX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-85.26%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-17.99%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-46.19%

-26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-46.19%

-29.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-14.33%

-42.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-30.01%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

5.45%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и PRSCX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеют волатильность 10.55% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

10.11%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

17.96%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

27.58%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

27.42%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

24.54%

+9.00%