PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%21.75%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий MSSGX и NEAIX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

2.17

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.74

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.33

-4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

15.43

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.17

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.65

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между MSSGX и NEAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и NEAIX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и NEAIX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-35.93%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-13.98%

-18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-35.93%

-37.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-7.73%

-48.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-8.73%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.92%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и NEAIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) составляет 10.55%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

11.64%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

19.83%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

28.92%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

24.33%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

24.46%

+9.08%