PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 14.01% против 20.60% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий MSSGX и DMCRX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

2.06

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.60

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.73

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

12.46

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.06

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между MSSGX и DMCRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и DMCRX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и DMCRX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-59.16%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-15.46%

-17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-59.16%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-59.16%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-10.79%

-45.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-20.35%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

4.62%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и DMCRX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) составляет 10.55%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

12.40%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

23.15%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

31.42%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

39.55%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

33.88%

-0.34%