PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSCX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSCX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

MSSCX управляется AMG. Фонд был запущен 24 сент. 1997 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSCX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		3.28%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, MSSCX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции MSSCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 14.84% против 19.20% соответственно.

MSSCX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.28%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.44%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.27%
10 лет*
14.84%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с VWRP.LMSSCX с CHTTXMSSCX с SSSFXMSSCX с MEQFXMSSCX с ARSVXMSSCX с BRWIXMSSCX с MBDFX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий MSSCX и OBMCX

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MSSCX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSCXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.82

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.42

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.82

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

13.69

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSCX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSCXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между MSSCX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSCX и OBMCX

MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок MSSCX и OBMCX

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSCXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-68.24%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-12.68%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-28.11%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.70%

-50.04%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.04%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-16.51%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.54%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSCX и OBMCX

Текущая волатильность для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) составляет 9.85%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSCXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

12.02%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

19.34%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

27.49%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

26.14%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

25.73%

+0.63%