Сравнение MSSCX с MEQFX
MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - MSSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MSSCX returned 15.86%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSCX charges 0.94%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности MSSCX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSCX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции MEQFX по среднегодовой доходности: 15.86% против 10.59% соответственно.
MSSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 15.86%
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам MSSCX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 19.15% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between MSSCX and MEQFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MSSCX and MEQFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSCX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
MSSCX
MEQFX
Сравнение MSSCX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSCX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.44 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | -0.75 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSCX и MEQFX
Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSCX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -55.38% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -17.43% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -17.43% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -19.48% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | -28.69% | -18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -13.21% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -12.19% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 10.04% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSCX и MEQFX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSCX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.25% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 9.57% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 17.15% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 17.55% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 19.59% | +6.91% |
Сравнение комиссий MSSCX и MEQFX
MSSCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSCX и MEQFX
Ни MSSCX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSSCX and MEQFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (6.57%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs MEQFX's -55.38%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSCX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор