Сравнение MSSCX с ARSVX
MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MSSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MSSCX returned 16.86%/yr vs 9.46%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSSCX charges 0.94%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности MSSCX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSCX показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 16.86% против 9.46% соответственно.
MSSCX
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 16.86%
ARSVX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам MSSCX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 21.06% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 3.63% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between MSSCX and ARSVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MSSCX and ARSVX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSCX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
MSSCX
ARSVX
Сравнение MSSCX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSCX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.14 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | -0.28 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSCX и ARSVX
Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSCX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -54.85% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -16.62% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -19.21% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -19.21% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | -40.52% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -9.80% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -8.68% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 8.40% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSCX и ARSVX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSCX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 3.22% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 9.16% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 17.11% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 17.85% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 19.34% | +7.19% |
Сравнение комиссий MSSCX и ARSVX
MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSCX и ARSVX
Ни MSSCX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSSCX and ARSVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (8.89%) compared to ARSVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs ARSVX's -54.85%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSCX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор